智能對沖外掛程式

智能對沖外掛程式

智能對沖外掛程式

一款自動管理MT4伺服器風險的外掛程式

這款全自動工具讓MetaTrader經紀人可以系統全面的監測未避險的、增加風險的客戶的定位,把經紀人的損失風險降至最小。我們的智慧對沖演算法可全面管理風險,不受任何經銷商的干擾。使用智慧覆蓋邏輯,全方位擺脫經銷商管控,省時省錢,利潤最大化!

智慧對沖邏輯概述

  • 智能對沖用於避險“病毒”客戶(如黃牛黨、跟風者等)
  • 為識別“病毒”客戶提供自動化工具(即將上線)
  • 避險在流量提供商端開啟,有針對性地開放經紀人變化的位置,由此補償因客戶定位造成的損失。
  • 智慧對沖持續監控經紀人的定位和市場情況
  • 智慧對沖讓MetaTrader服務器具有流量提供商帳戶(對沖帳戶)功能,需具備兩個條件:
    1. 降低風險模組
      使用先進的數學模型精確預測由於客戶定位造成的經紀人損失風險(其數量稱為風險值,或VaR)

      如果所有的定位VaR接近自訂設置上限,智慧對沖創造智慧保險交易以減少風險。經紀人可根據自己的操作條件設置適當的損失限額。

      我們考量開通保險交易的交易成本,從而減少經紀人的運通成本。

    2. 止損模組
      智慧對沖監測每種貨幣中所有經紀人位置的暫態市值計價損益。如果貨幣損益為負,智慧對沖將找到最佳貨幣匹配,創建保險交易。

      該保險交易使對沖避免貨幣價格上進一步受不利影響。

智慧對沖的技術詳情

下圖展示了集成在MT4伺服器中的智慧對沖的基本工作流程:

  1. 智慧對沖是MT4伺服器端的一個外掛程式,與MT4有以下通訊形式:
    • 接收來自流量提供商的所有價格更新情況
    • 接收所有客戶啟閉交易,及限價訂單
    • MT4伺服器對其定期調查——“下一個對衝動作將會是什麼?”
    • 提供答案,MT4將這些交易在‘保險’帳戶中開啟
    • 保險交易被即時通知給對沖外掛程式

智能對沖外掛程式

  1. 因為客戶帳戶位置與保險帳戶位置都有經紀人損益

         經紀人總損益 = 所有客戶帳戶損益總數 + 保險帳戶損益

  1. 智慧對沖外掛程式通過保險帳戶中的智慧的(但最小限度的)對沖,尋求最大經紀人損益
  2. AutoDealer用於自動確認LP現價承受範圍內的客戶訂單。
  3. 安全特性:
    • 智慧對沖自己不“交易”——只向MT4推薦交易
    • 智慧對沖失效,修復程式將啟動:
      • MT4切換至常用位置管理方式
      • 次級智慧對沖外掛程式接收到目前為止所有相關資料的‘快照’
      • 交易者一旦準備就緒,便切換回智能對沖外掛程式
    • 可能產生事後檢查調試

研究智慧對沖外掛程式的性能

模擬交易

我們通過類比即時歷史貨幣價格市場資料驅動的客戶訂單,來研究智慧對沖外掛程式的預期性能。為了積累穩定的資料,我們使用了三個月的歷史市場資料。
我們採用流量提供商提供的歷史買/賣價,並增加0.5個點值,來向客戶類比買/賣價。*
我們類比虛擬客戶訂單,假設大多數客戶認為市場運行正常(跟風者或黃牛黨),由此獲得損益正值。

* 原則上講,經紀人可以通過進一步擴大交易範圍來增加損益,但是這可能減弱客戶交易行為。

模擬的特點:

  1. 每天共500樁交易(開放交易)
  2. “病毒”客戶——以下兩種情形之一
  3. 每筆客戶交易都有大概率創造損益正值
  4. 經紀人給損點增加0.5點值

下表顯示每日平均客戶訂單容量(開放交易)以及經紀人呈現給客戶的點數

貨幣對訂單額(百萬,基礎貨幣)點值(PIPS)
EURUSD21.51.3
GBPUSD61.5
USDJPY5.51.3
AUDUSD51.7
EURJPY2.51.3
USDCAD2.52.8
EURGBP21.4
USDCHF1.52
NZDUSD13.3
EURCHF11.7
GBPJPY0.51.4
EURAUD0.51.5
GBPAUD0.51.6
EURCAD0.52.1
GBPCHF0.51.8

例1:跟風者

我們使用歷史市場資料讓客戶購買上漲趨勢的訂單,或拋售下降趨勢的訂單(成功的跟風行為)

模擬假設

客戶平均損益/交易額15點
客戶獲得的平均百分比95%
盈利交易的平均利潤2000美元
虧損交易的平均虧損值-500美元
定位平均用時2小時
2小時1組
模擬數1000

結果概要(所有模擬交易日的平均日結果)

智能對沖平均總損益7000美元
客戶總損益範圍-20000至-35000美元
智能對沖最大回撤額-700美元
平均STP損益5700美元
平均保險帳戶交易額(同流量提供商)65百萬美元
平均STP交易量125百萬美元

結果:對於跟風者,智慧對沖提高損益20%,並減少同流量提供商交易額50%

示例1 交易日 跟風者的行為

比較智能對沖與STP對沖:

關閉交易時智慧對沖損益9033美元
關閉交易時客戶損益-33700美元
智能對沖最大損益回撤額-900美元
STP對沖損益6430美元
智慧對沖保險帳戶交易額(同流量提供商)70百萬美元
STP對沖交易額(同流量提供商)128.7百萬美元

經紀人在客戶帳戶訂單中虧損(上圖,紅色),但保險帳戶損益補償了這部分損失(上圖,黑色)

經紀人通過智慧對沖獲得的總損益(保險帳戶損益+客戶帳戶損益)(下圖,黑色),智能對沖返還多於STP30%的利潤(下圖,藍色)。

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由於客戶訂單淨賺,智慧對沖允許經紀人減少保險帳戶的交易量。

示例圖:歐元1天曝光無淨賺

綠色——客戶帳戶購買訂單(大於0)及拋售訂單(小於0)的歐元曝光總數。

藍色——保險帳戶的歐元曝光總數。

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示例圖:歐元1天,淨賺後

綠色——客戶帳戶歐元淨賺曝光總額。藍色——保險帳戶歐元曝光總額。保險帳戶曝光幾乎是客戶帳戶淨賺曝光的一面鏡子。

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我們使用歷史市場資料挑選短期內獲得小利潤的交易(成功的黃牛党行為)。

模擬假設

客戶帳戶平均損益/交易2點
客戶平均盈利百分數80%
盈利交易平均利潤25美元
虧損交易平均虧損-10美元
平均定位時長1分鐘
平均定位規模1組
模擬數1000

結果概要(所有模擬交易日的平均日結果)

智能對沖平均總損益6100美元
客戶帳戶總損益範圍-5000至-8000美元
智能對沖最大回撤額-500美元
平均STP損益5900美元
保險帳戶平均交易額(同流量提供商)69百萬美元
平均STP交易額135百萬美元

結果:智慧對沖對黃牛党客戶增加10%經紀人損益,減少同流量提供商50%交易額。

例1 交易日 黃牛党行為

比較智能對沖與STP對沖:

關閉交易時智慧對沖損益6333美元
關閉交易時客戶帳戶損益-5600美元
智能對沖最大損益回撤額-450美元
STP對沖損益5820美元
智慧對沖保險帳戶交易額(同流量提供商)68百萬美元
STP對沖交易額(同流量提供商)138百萬美元

經紀人在客戶訂單中虧損(上圖,紅色),但保險帳戶損益補償了這部分損失(上圖,黑色)

經紀人通過智慧對沖獲得的總損益(保險帳戶損益+客戶帳戶損益)(下圖,黑色),智能對沖返還多於STP10%的利潤(下圖,藍色)。

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智能對沖的優勢

超越STP法

度量標準智能對沖STP
盈利能力比STP高10%-20% (*)受限於流量供應商多出的流量
客戶訂單執行速度即時500毫秒-1秒
500毫秒-1秒比STP低50%以內 (*)
經紀人風險經紀人設定可接受風險範疇
點值多種類,一般低於STP (**)預設超出LP的值
根據不同客戶定制對沖定制對沖設定針對:

  • 跟風者
  • 黃牛黨
  • 復無常者反
客戶流量預測具備,優化預期客戶訂單目錄 (**)
短期價格波動預測即將上線
性能分析標準
  • 經紀人風險等級
  • 按照貨幣/客戶分配的經紀人損益歷史
  • “病毒”客戶識別/分類

(*) – 根據類比
(**) – 即將上線的功能

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