智能對沖外掛程式

智能對沖外掛程式

一款自動管理MT4伺服器風險的外掛程式

這款全自動工具讓MetaTrader經紀人可以系統全面的監測未避險的、增加風險的客戶的定位，把經紀人的損失風險降至最小。我們的智慧對沖演算法可全面管理風險，不受任何經銷商的干擾。使用智慧覆蓋邏輯，全方位擺脫經銷商管控，省時省錢，利潤最大化！

智慧對沖邏輯概述

• 智能對沖用於避險“病毒”客戶（如黃牛黨、跟風者等）
• 為識別“病毒”客戶提供自動化工具（即將上線）
• 避險在流量提供商端開啟，有針對性地開放經紀人變化的位置，由此補償因客戶定位造成的損失。
• 智慧對沖持續監控經紀人的定位和市場情況
• 智慧對沖讓MetaTrader服務器具有流量提供商帳戶（對沖帳戶）功能，需具備兩個條件：

  1. 降低風險模組
     使用先進的數學模型精確預測由於客戶定位造成的經紀人損失風險（其數量稱為風險值，或VaR）

     如果所有的定位VaR接近自訂設置上限，智慧對沖創造智慧保險交易以減少風險。經紀人可根據自己的操作條件設置適當的損失限額。

     我們考量開通保險交易的交易成本，從而減少經紀人的運通成本。

  2. 止損模組
     智慧對沖監測每種貨幣中所有經紀人位置的暫態市值計價損益。如果貨幣損益為負，智慧對沖將找到最佳貨幣匹配，創建保險交易。

     該保險交易使對沖避免貨幣價格上進一步受不利影響。

智慧對沖的技術詳情

下圖展示了集成在MT4伺服器中的智慧對沖的基本工作流程：

1. 智慧對沖是MT4伺服器端的一個外掛程式，與MT4有以下通訊形式：
   • 接收來自流量提供商的所有價格更新情況
   • 接收所有客戶啟閉交易，及限價訂單
   • MT4伺服器對其定期調查——“下一個對衝動作將會是什麼？”
   • 提供答案，MT4將這些交易在‘保險’帳戶中開啟
   • 保險交易被即時通知給對沖外掛程式

2. 因為客戶帳戶位置與保險帳戶位置都有經紀人損益

         經紀人總損益 = 所有客戶帳戶損益總數 + 保險帳戶損益

3. 智慧對沖外掛程式通過保險帳戶中的智慧的（但最小限度的）對沖，尋求最大經紀人損益
4. AutoDealer用於自動確認LP現價承受範圍內的客戶訂單。
5. 安全特性：
   • 智慧對沖自己不“交易”——只向MT4推薦交易
   • 智慧對沖失效，修復程式將啟動：
     • MT4切換至常用位置管理方式
     • 次級智慧對沖外掛程式接收到目前為止所有相關資料的‘快照’
     • 交易者一旦準備就緒，便切換回智能對沖外掛程式
   • 可能產生事後檢查調試

研究智慧對沖外掛程式的性能

模擬交易

我們通過類比即時歷史貨幣價格市場資料驅動的客戶訂單，來研究智慧對沖外掛程式的預期性能。為了積累穩定的資料，我們使用了三個月的歷史市場資料。
^{我們採用流量提供商提供的歷史買/賣價，並增加0.5個點值，來向客戶類比買/賣價。*}
我們類比虛擬客戶訂單，假設大多數客戶認為市場運行正常（跟風者或黃牛黨），由此獲得損益正值。

^* 原則上講，經紀人可以通過進一步擴大交易範圍來增加損益，但是這可能減弱客戶交易行為。

模擬的特點：

1. 每天共500樁交易（開放交易）
2. “病毒”客戶——以下兩種情形之一
   • 緊跟趨勢的跟風者
   • 或黃牛黨
3. 每筆客戶交易都有大概率創造損益正值
4. 經紀人給損點增加0.5點值

下表顯示每日平均客戶訂單容量（開放交易）以及經紀人呈現給客戶的點數

例1：跟風者

我們使用歷史市場資料讓客戶購買上漲趨勢的訂單，或拋售下降趨勢的訂單（成功的跟風行為）

模擬假設

結果概要（所有模擬交易日的平均日結果）

結果：對於跟風者，智慧對沖提高損益20%，並減少同流量提供商交易額50%

示例1 交易日 跟風者的行為

比較智能對沖與STP對沖：

經紀人在客戶帳戶訂單中虧損（上圖，紅色），但保險帳戶損益補償了這部分損失（上圖，黑色）

經紀人通過智慧對沖獲得的總損益（保險帳戶損益+客戶帳戶損益）（下圖，黑色），智能對沖返還多於STP30%的利潤（下圖，藍色）。

由於客戶訂單淨賺，智慧對沖允許經紀人減少保險帳戶的交易量。

示例圖：歐元1天曝光無淨賺

綠色——客戶帳戶購買訂單（大於0）及拋售訂單（小於0）的歐元曝光總數。

藍色——保險帳戶的歐元曝光總數。

智能對沖的優勢

超越STP法

(*) – 根據類比
(**) – 即將上線的功能

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