智能對沖外掛程式
智能對沖外掛程式
一款自動管理MT4伺服器風險的外掛程式
這款全自動工具讓MetaTrader經紀人可以系統全面的監測未避險的、增加風險的客戶的定位,把經紀人的損失風險降至最小。我們的智慧對沖演算法可全面管理風險,不受任何經銷商的干擾。使用智慧覆蓋邏輯,全方位擺脫經銷商管控,省時省錢,利潤最大化!
智慧對沖邏輯概述
- 智能對沖用於避險“病毒”客戶(如黃牛黨、跟風者等)
- 為識別“病毒”客戶提供自動化工具(即將上線)
- 避險在流量提供商端開啟,有針對性地開放經紀人變化的位置,由此補償因客戶定位造成的損失。
- 智慧對沖持續監控經紀人的定位和市場情況
- 智慧對沖讓MetaTrader服務器具有流量提供商帳戶(對沖帳戶)功能,需具備兩個條件:
降低風險模組
使用先進的數學模型精確預測由於客戶定位造成的經紀人損失風險(其數量稱為風險值,或VaR)如果所有的定位VaR接近自訂設置上限,智慧對沖創造智慧保險交易以減少風險。經紀人可根據自己的操作條件設置適當的損失限額。
我們考量開通保險交易的交易成本,從而減少經紀人的運通成本。
止損模組
智慧對沖監測每種貨幣中所有經紀人位置的暫態市值計價損益。如果貨幣損益為負,智慧對沖將找到最佳貨幣匹配,創建保險交易。該保險交易使對沖避免貨幣價格上進一步受不利影響。
智慧對沖的技術詳情
下圖展示了集成在MT4伺服器中的智慧對沖的基本工作流程:
- 智慧對沖是MT4伺服器端的一個外掛程式,與MT4有以下通訊形式:
- 因為客戶帳戶位置與保險帳戶位置都有經紀人損益
經紀人總損益 = 所有客戶帳戶損益總數 + 保險帳戶損益
- 智慧對沖外掛程式通過保險帳戶中的智慧的(但最小限度的)對沖,尋求最大經紀人損益
- AutoDealer用於自動確認LP現價承受範圍內的客戶訂單。
- 安全特性:
研究智慧對沖外掛程式的性能
模擬交易
我們通過類比即時歷史貨幣價格市場資料驅動的客戶訂單,來研究智慧對沖外掛程式的預期性能。為了積累穩定的資料,我們使用了三個月的歷史市場資料。
我們採用流量提供商提供的歷史買/賣價,並增加0.5個點值,來向客戶類比買/賣價。*
我們類比虛擬客戶訂單,假設大多數客戶認為市場運行正常(跟風者或黃牛黨),由此獲得損益正值。
* 原則上講,經紀人可以通過進一步擴大交易範圍來增加損益,但是這可能減弱客戶交易行為。
模擬的特點:
- 每天共500樁交易(開放交易)
- “病毒”客戶——以下兩種情形之一
- 每筆客戶交易都有大概率創造損益正值
- 經紀人給損點增加0.5點值
下表顯示每日平均客戶訂單容量(開放交易)以及經紀人呈現給客戶的點數
貨幣對 | 訂單額(百萬,基礎貨幣) | 點值(PIPS) |
---|---|---|
EURUSD | 21.5 | 1.3 |
GBPUSD | 6 | 1.5 |
USDJPY | 5.5 | 1.3 |
AUDUSD | 5 | 1.7 |
EURJPY | 2.5 | 1.3 |
USDCAD | 2.5 | 2.8 |
EURGBP | 2 | 1.4 |
USDCHF | 1.5 | 2 |
NZDUSD | 1 | 3.3 |
EURCHF | 1 | 1.7 |
GBPJPY | 0.5 | 1.4 |
EURAUD | 0.5 | 1.5 |
GBPAUD | 0.5 | 1.6 |
EURCAD | 0.5 | 2.1 |
GBPCHF | 0.5 | 1.8 |
例1:跟風者
我們使用歷史市場資料讓客戶購買上漲趨勢的訂單,或拋售下降趨勢的訂單(成功的跟風行為)
模擬假設
客戶平均損益/交易額 | 15點 |
客戶獲得的平均百分比 | 95% |
盈利交易的平均利潤 | 2000美元 |
虧損交易的平均虧損值 | -500美元 |
定位平均用時 | 2小時 |
2小時 | 1組 |
模擬數 | 1000 |
結果概要(所有模擬交易日的平均日結果)
智能對沖平均總損益 | 7000美元 |
客戶總損益範圍 | -20000至-35000美元 |
智能對沖最大回撤額 | -700美元 |
平均STP損益 | 5700美元 |
平均保險帳戶交易額(同流量提供商) | 65百萬美元 |
平均STP交易量 | 125百萬美元 |
結果:對於跟風者,智慧對沖提高損益20%,並減少同流量提供商交易額50%
示例1 交易日 跟風者的行為
比較智能對沖與STP對沖:
關閉交易時智慧對沖損益 | 9033美元 |
關閉交易時客戶損益 | -33700美元 |
智能對沖最大損益回撤額 | -900美元 |
STP對沖損益 | 6430美元 |
智慧對沖保險帳戶交易額(同流量提供商) | 70百萬美元 |
STP對沖交易額(同流量提供商) | 128.7百萬美元 |
經紀人在客戶帳戶訂單中虧損(上圖,紅色),但保險帳戶損益補償了這部分損失(上圖,黑色)
經紀人通過智慧對沖獲得的總損益(保險帳戶損益+客戶帳戶損益)(下圖,黑色),智能對沖返還多於STP30%的利潤(下圖,藍色)。
由於客戶訂單淨賺,智慧對沖允許經紀人減少保險帳戶的交易量。
示例圖:歐元1天曝光無淨賺
綠色——客戶帳戶購買訂單(大於0)及拋售訂單(小於0)的歐元曝光總數。
藍色——保險帳戶的歐元曝光總數。
示例圖:歐元1天,淨賺後
綠色——客戶帳戶歐元淨賺曝光總額。藍色——保險帳戶歐元曝光總額。保險帳戶曝光幾乎是客戶帳戶淨賺曝光的一面鏡子。
例2:黃牛黨
我們使用歷史市場資料挑選短期內獲得小利潤的交易(成功的黃牛党行為)。
模擬假設
客戶帳戶平均損益/交易 | 2點 |
客戶平均盈利百分數 | 80% |
盈利交易平均利潤 | 25美元 |
虧損交易平均虧損 | -10美元 |
平均定位時長 | 1分鐘 |
平均定位規模 | 1組 |
模擬數 | 1000 |
結果概要(所有模擬交易日的平均日結果)
智能對沖平均總損益 | 6100美元 |
客戶帳戶總損益範圍 | -5000至-8000美元 |
智能對沖最大回撤額 | -500美元 |
平均STP損益 | 5900美元 |
保險帳戶平均交易額(同流量提供商) | 69百萬美元 |
平均STP交易額 | 135百萬美元 |
結果:智慧對沖對黃牛党客戶增加10%經紀人損益,減少同流量提供商50%交易額。
例1 交易日 黃牛党行為
比較智能對沖與STP對沖:
關閉交易時智慧對沖損益 | 6333美元 |
關閉交易時客戶帳戶損益 | -5600美元 |
智能對沖最大損益回撤額 | -450美元 |
STP對沖損益 | 5820美元 |
智慧對沖保險帳戶交易額(同流量提供商) | 68百萬美元 |
STP對沖交易額(同流量提供商) | 138百萬美元 |
經紀人在客戶訂單中虧損(上圖,紅色),但保險帳戶損益補償了這部分損失(上圖,黑色)
經紀人通過智慧對沖獲得的總損益(保險帳戶損益+客戶帳戶損益)(下圖,黑色),智能對沖返還多於STP10%的利潤(下圖,藍色)。
智能對沖的優勢
超越STP法
度量標準 | 智能對沖 | STP |
---|---|---|
盈利能力 | 比STP高10%-20% (*) | 受限於流量供應商多出的流量 |
客戶訂單執行速度 | 即時 | 500毫秒-1秒 |
500毫秒-1秒 | 比STP低50%以內 (*) | |
經紀人風險 | 經紀人設定可接受風險範疇 | 零 |
點值 | 多種類,一般低於STP (**) | 預設超出LP的值 |
根據不同客戶定制對沖 | 定制對沖設定針對: | 無 |
客戶流量預測 | 具備,優化預期客戶訂單目錄 (**) | 無 |
短期價格波動預測 | 即將上線 | 無 |
性能分析標準 | 無 |
(*) – 根據類比
(**) – 即將上線的功能
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