智能对冲插件
智能对冲插件
一款自动管理MT4服务器风险的插件
这款全自动工具让MetaTrader经纪人可以系统全面的监测未避险的、增加风险的客户的定位,把经纪人的损失风险降至最小。我们的智能对冲算法可全面管理风险,不受任何经销商的干扰。使用智能覆盖逻辑,全方位摆脱经销商管控,省时省钱,利润最大化!
智能对冲逻辑概述
- 智能对冲用于避险“病毒”客户(如黄牛党、跟风者等)
- 为识别“病毒”客户提供自动化工具(即将上线)
- 避险在流量提供商端开启,有针对性地开放经纪人变化的位置,由此补偿因客户定位造成的损失。
- 智能对冲持续监控经纪人的定位和市场情况
- 智能对冲让MetaTrader服务器具有流量提供商账户(对冲账户)功能,需具备两个条件:
降低风险模块
使用先进的数学模型精确预测由于客户定位造成的经纪人损失风险(其数量称为风险值,或VaR)如果所有的定位VaR接近自定义设置上限,智能对冲创造智能保险交易以减少风险。经纪人可根据自己的操作条件设置适当的损失限额。
我们考量开通保险交易的交易成本,从而减少经纪人的运通成本。
止损模块
智能对冲监测每种货币中所有经纪人位置的瞬时市值计价损益。如果货币损益为负,智能对冲将找到最佳货币匹配,创建保险交易。该保险交易使对冲避免货币价格上进一步受不利影响。
智能对冲的技术详情
下图展示了集成在MT4服务器中的智能对冲的基本工作流程:
- 因为客户账户位置与保险账户位置都有经纪人损益经纪人总损益 = 所有客户账户损益总数 + 保险账户损益
- 智能对冲插件通过保险账户中的智能的(但最小限度的)对冲,寻求最大经纪人损益
- AutoDealer用于自动确认LP现价承受范围内的客户订单。
- 安全特性:
研究智能对冲插件的性能
模拟交易
我们通过模拟实时历史货币价格市场数据驱动的客户订单,来研究智能对冲插件的预期性能。为了积累稳定的数据,我们使用了三个月的历史市场数据。
我们采用流量提供商提供的历史买/卖价,并增加0.5个点值,来向客户模拟买/卖价。*
我们模拟虚拟客户订单,假设大多数客户认为市场运行正常(跟风者或黄牛党),由此获得损益正值。
* 原则上讲,经纪人可以通过进一步扩大交易范围来增加损益,但是这可能减弱客户交易行为。
模拟的特点:
- 每天共500桩交易(开放交易)
- “病毒”客户——以下两种情形之一
- 每笔客户交易都有大概率创造损益正值
- 经纪人给损点增加0.5点值
下表显示每日平均客户订单容量(开放交易)以及经纪人呈现给客户的点数
货币对 | 订单额(百万,基础货币) | 点值(PIPS) |
---|---|---|
EURUSD | 21.5 | 1.3 |
GBPUSD | 6 | 1.5 |
USDJPY | 5.5 | 1.3 |
AUDUSD | 5 | 1.7 |
EURJPY | 2.5 | 1.3 |
USDCAD | 2.5 | 2.8 |
EURGBP | 2 | 1.4 |
USDCHF | 1.5 | 2 |
NZDUSD | 1 | 3.3 |
EURCHF | 1 | 1.7 |
GBPJPY | 0.5 | 1.4 |
EURAUD | 0.5 | 1.5 |
GBPAUD | 0.5 | 1.6 |
EURCAD | 0.5 | 2.1 |
GBPCHF | 0.5 | 1.8 |
例1:跟风者
我们使用历史市场数据让客户购买上涨趋势的订单,或抛售下降趋势的订单(成功的跟风行为)
模拟假设
客户平均损益/交易额 | 15 点 (pips) |
客户获得的平均百分比 | 95% |
盈利交易的平均利润 | 2000美元 |
亏损交易的平均亏损值 | -500美元 |
定位平均用时 | 2小时 |
平均定位规模 | 1组 |
模拟数 | 1000 |
结果概要(所有模拟交易日的平均日结果)
智能对冲平均总损益 | 7000美元 |
客户总损益范围 | -20000至-35000美元 |
智能对冲最大回撤额 | -700美元 |
平均STP损益 | 5700美元 |
平均保险账户交易额(同流量提供商) | 65百万美元 |
平均STP交易量 | 125百万美元 |
结果:对于跟风者,智能对冲提高损益20%,并减少同流量提供商交易额50%
示例1 交易日 跟风者的行为
比较智能对冲与STP对冲:
关闭交易时智能对冲损益 | 9033美元 |
关闭交易时客户损益 | -33700美元 |
智能对冲最大损益回撤额 | -900美元 |
STP对冲损益 | 6430美元 |
智能对冲保险账户交易额(同流量提供商) | 70百万美元 |
STP对冲交易额(同流量提供商) | 128.7百万美元 |
经纪人在客户账户订单中亏损(上图,红色),但保险账户损益补偿了这部分损失(上图,黑色)
经纪人通过智能对冲获得的总损益(保险账户损益+客户账户损益)(下图,黑色),智能对冲返还多于STP30%的利润(下图,蓝色)。
由于客户订单净赚,智能对冲允许经纪人减少保险账户的交易量。
示例图:欧元1天曝光无净赚
绿色——客户账户购买订单(大于0)及抛售订单(小于0)的欧元曝光总数。
蓝色——保险账户的欧元曝光总数。
示例图:欧元1天,净赚后
绿色——客户账户欧元净赚曝光总额。蓝色——保险账户欧元曝光总额。保险账户曝光几乎是客户账户净赚曝光的一面镜子。
例2:黄牛党
我们使用历史市场数据挑选短期内获得小利润的交易(成功的黄牛党行为)。
模拟假设
客户账户平均损益/交易 | 2点 |
客户平均盈利百分数 | 80% |
盈利交易平均利润 | 25美元 |
亏损交易平均亏损 | -10美元 |
平均定位时长 | 1分钟 |
平均定位规模 | 1组 |
模拟数 | 1000 |
结果概要(所有模拟交易日的平均日结果)
智能对冲平均总损益 | 6100美元 |
客户账户总损益范围 | -5000至-8000美元 |
智能对冲最大回撤额 | -500美元 |
平均STP损益 | 5900美元 |
保险账户平均交易额(同流量提供商) | 69百万美元 |
平均STP交易额 | 135百万美元 |
结果:智能对冲对黄牛党客户增加10%经纪人损益,减少同流量提供商50%交易额。
例1 交易日 黄牛党行为
比较智能对冲与STP对冲:
关闭交易时智能对冲损益 | 6333美元 |
关闭交易时客户账户损益 | -5600美元 |
智能对冲最大损益回撤额 | -450美元 |
STP对冲损益 | 5820美元 |
智能对冲保险账户交易额(同流量提供商) | 68百万美元 |
STP对冲交易额(同流量提供商) | 138百万美元 |
经纪人在客户订单中亏损(上图,红色),但保险账户损益补偿了这部分损失(上图,黑色)
经纪人通过智能对冲获得的总损益(保险账户损益+客户账户损益)(下图,黑色),智能对冲返还多于STP10%的利润(下图,蓝色)。
智能对冲的优势
超越STP法
度量标准 | 智能对冲 | STP |
---|---|---|
盈利能力 | 比STP高10%-20% (*) | 受限于流量供应商多出的流量 |
客户订单执行速度 | 实时 | 500毫秒-1秒 |
同LP交易额 | 比STP低50%以内 (*) | |
经纪人风险 | 经纪人设定可接受风险范畴 | 零 |
点值 | 多种类,一般低于STP (**) | 预设超出LP的值 |
根据不同客户定制对冲 | Custom Heding setup for: | 无 |
客户流量预测 | 具备,优化预期客户订单目录 (**) | 无 |
短期价格波动预测 | 即将上线 | 无 |
性能分析标准 | 无 |
(*) – 根据模拟
(**) – 即将上线的功能
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