智能对冲插件

一款自动管理MT4服务器风险的插件

这款全自动工具让MetaTrader经纪人可以系统全面的监测未避险的、增加风险的客户的定位，把经纪人的损失风险降至最小。我们的智能对冲算法可全面管理风险，不受任何经销商的干扰。使用智能覆盖逻辑，全方位摆脱经销商管控，省时省钱，利润最大化！

智能对冲逻辑概述

• 智能对冲用于避险“病毒”客户（如黄牛党、跟风者等）
• 为识别“病毒”客户提供自动化工具（即将上线）
• 避险在流量提供商端开启，有针对性地开放经纪人变化的位置，由此补偿因客户定位造成的损失。
• 智能对冲持续监控经纪人的定位和市场情况
• 智能对冲让MetaTrader服务器具有流量提供商账户（对冲账户）功能，需具备两个条件：

  1. 降低风险模块
     使用先进的数学模型精确预测由于客户定位造成的经纪人损失风险（其数量称为风险值，或VaR）

     如果所有的定位VaR接近自定义设置上限，智能对冲创造智能保险交易以减少风险。经纪人可根据自己的操作条件设置适当的损失限额。

     我们考量开通保险交易的交易成本，从而减少经纪人的运通成本。

  2. 止损模块
     智能对冲监测每种货币中所有经纪人位置的瞬时市值计价损益。如果货币损益为负，智能对冲将找到最佳货币匹配，创建保险交易。

     该保险交易使对冲避免货币价格上进一步受不利影响。

智能对冲的技术详情

下图展示了集成在MT4服务器中的智能对冲的基本工作流程：

1. 智能对冲是MT4服务器端的一个插件，与MT4有以下通讯形式：
   • 接收来自流量提供商的所有价格更新情况
   • 接收所有客户启闭交易，及限价订单
   • MT4服务器对其定期调查——“下一个对冲动作将会是什么？”
   • 提供答案，MT4将这些交易在‘保险’账户中开启
   • 保险交易被实时通知给对冲插件

   

2. 因为客户账户位置与保险账户位置都有经纪人损益经纪人总损益 = 所有客户账户损益总数 + 保险账户损益
3. 智能对冲插件通过保险账户中的智能的（但最小限度的）对冲，寻求最大经纪人损益
4. AutoDealer用于自动确认LP现价承受范围内的客户订单。
5. 安全特性：
   • 智能对冲自己不“交易”——只向MT4推荐交易
   • 智能对冲失效，修复程序将启动：
     • MT4切换至常用位置管理方式
     • 次级智能对冲插件接收到目前为止所有相关数据的‘快照’
     • 交易者一旦准备就绪，便切换回智能对冲插件
   • 可能产生事后检查调试

研究智能对冲插件的性能

模拟交易

我们通过模拟实时历史货币价格市场数据驱动的客户订单，来研究智能对冲插件的预期性能。为了积累稳定的数据，我们使用了三个月的历史市场数据。
我们采用流量提供商提供的历史买/卖价，并增加0.5个点值，来向客户模拟买/卖价。^*
我们模拟虚拟客户订单，假设大多数客户认为市场运行正常（跟风者或黄牛党），由此获得损益正值。

^* 原则上讲，经纪人可以通过进一步扩大交易范围来增加损益，但是这可能减弱客户交易行为。

模拟的特点：

1. 每天共500桩交易（开放交易）
2. “病毒”客户——以下两种情形之一
   • • 紧跟趋势的跟风者
     • 或黄牛党
3. 每笔客户交易都有大概率创造损益正值
4. 经纪人给损点增加0.5点值

下表显示每日平均客户订单容量（开放交易）以及经纪人呈现给客户的点数

例1：跟风者

我们使用历史市场数据让客户购买上涨趋势的订单，或抛售下降趋势的订单（成功的跟风行为）

模拟假设

结果概要（所有模拟交易日的平均日结果）

结果：对于跟风者，智能对冲提高损益20%，并减少同流量提供商交易额50%

示例1 交易日 跟风者的行为

比较智能对冲与STP对冲：

经纪人在客户账户订单中亏损（上图，红色），但保险账户损益补偿了这部分损失（上图，黑色）

经纪人通过智能对冲获得的总损益（保险账户损益+客户账户损益）（下图，黑色），智能对冲返还多于STP30%的利润（下图，蓝色）。

由于客户订单净赚，智能对冲允许经纪人减少保险账户的交易量。

示例图：欧元1天曝光无净赚

绿色——客户账户购买订单（大于0）及抛售订单（小于0）的欧元曝光总数。

蓝色——保险账户的欧元曝光总数。

智能对冲的优势

超越STP法

(*) – 根据模拟
(**) – 即将上线的功能

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