智能对冲插件

智能对冲插件

一款自动管理MT4服务器风险的插件

这款全自动工具让MetaTrader经纪人可以系统全面的监测未避险的、增加风险的客户的定位,把经纪人的损失风险降至最小。我们的智能对冲算法可全面管理风险,不受任何经销商的干扰。使用智能覆盖逻辑,全方位摆脱经销商管控,省时省钱,利润最大化!

智能对冲逻辑概述

  • 智能对冲用于避险“病毒”客户(如黄牛党、跟风者等)
  • 为识别“病毒”客户提供自动化工具(即将上线)
  • 避险在流量提供商端开启,有针对性地开放经纪人变化的位置,由此补偿因客户定位造成的损失。
  • 智能对冲持续监控经纪人的定位和市场情况
  • 智能对冲让MetaTrader服务器具有流量提供商账户(对冲账户)功能,需具备两个条件:
    1. 降低风险模块
      使用先进的数学模型精确预测由于客户定位造成的经纪人损失风险(其数量称为风险值,或VaR)

      如果所有的定位VaR接近自定义设置上限,智能对冲创造智能保险交易以减少风险。经纪人可根据自己的操作条件设置适当的损失限额。

      我们考量开通保险交易的交易成本,从而减少经纪人的运通成本。

    2. 止损模块
      智能对冲监测每种货币中所有经纪人位置的瞬时市值计价损益。如果货币损益为负,智能对冲将找到最佳货币匹配,创建保险交易。

      该保险交易使对冲避免货币价格上进一步受不利影响。

智能对冲的技术详情

下图展示了集成在MT4服务器中的智能对冲的基本工作流程:

  1. 智能对冲是MT4服务器端的一个插件,与MT4有以下通讯形式:
    • 接收来自流量提供商的所有价格更新情况
    • 接收所有客户启闭交易,及限价订单
    • MT4服务器对其定期调查——“下一个对冲动作将会是什么?”
    • 提供答案,MT4将这些交易在‘保险’账户中开启
    • 保险交易被实时通知给对冲插件

  1. 因为客户账户位置与保险账户位置都有经纪人损益经纪人总损益 = 所有客户账户损益总数 + 保险账户损益
  2. 智能对冲插件通过保险账户中的智能的(但最小限度的)对冲,寻求最大经纪人损益
  3. AutoDealer用于自动确认LP现价承受范围内的客户订单。
  4. 安全特性:
    • 智能对冲自己不“交易”——只向MT4推荐交易
    • 智能对冲失效,修复程序将启动:
      • MT4切换至常用位置管理方式
      • 次级智能对冲插件接收到目前为止所有相关数据的‘快照’
      • 交易者一旦准备就绪,便切换回智能对冲插件
    • 可能产生事后检查调试

研究智能对冲插件的性能

模拟交易

我们通过模拟实时历史货币价格市场数据驱动的客户订单,来研究智能对冲插件的预期性能。为了积累稳定的数据,我们使用了三个月的历史市场数据。
我们采用流量提供商提供的历史买/卖价,并增加0.5个点值,来向客户模拟买/卖价。*
我们模拟虚拟客户订单,假设大多数客户认为市场运行正常(跟风者或黄牛党),由此获得损益正值。

* 原则上讲,经纪人可以通过进一步扩大交易范围来增加损益,但是这可能减弱客户交易行为。

模拟的特点:

  1. 每天共500桩交易(开放交易)
  2. “病毒”客户——以下两种情形之一
  3. 每笔客户交易都有大概率创造损益正值
  4. 经纪人给损点增加0.5点值

下表显示每日平均客户订单容量(开放交易)以及经纪人呈现给客户的点数

货币对 订单额(百万,基础货币) 点值(PIPS)
EURUSD 21.5 1.3
GBPUSD 6 1.5
USDJPY 5.5 1.3
AUDUSD 5 1.7
EURJPY 2.5 1.3
USDCAD 2.5 2.8
EURGBP 2 1.4
USDCHF 1.5 2
NZDUSD 1 3.3
EURCHF 1 1.7
GBPJPY 0.5 1.4
EURAUD 0.5 1.5
GBPAUD 0.5 1.6
EURCAD 0.5 2.1
GBPCHF 0.5 1.8

例1:跟风者

我们使用历史市场数据让客户购买上涨趋势的订单,或抛售下降趋势的订单(成功的跟风行为)

模拟假设

客户平均损益/交易额 15 点 (pips)
客户获得的平均百分比 95%
盈利交易的平均利润 2000美元
亏损交易的平均亏损值 -500美元
定位平均用时 2小时
平均定位规模 1组
模拟数 1000

结果概要(所有模拟交易日的平均日结果)

智能对冲平均总损益 7000美元
客户总损益范围 -20000至-35000美元
智能对冲最大回撤额 -700美元
平均STP损益 5700美元
平均保险账户交易额(同流量提供商) 65百万美元
平均STP交易量 125百万美元

结果:对于跟风者,智能对冲提高损益20%,并减少同流量提供商交易额50%

示例1 交易日 跟风者的行为

比较智能对冲与STP对冲:

关闭交易时智能对冲损益 9033美元
关闭交易时客户损益 -33700美元
智能对冲最大损益回撤额 -900美元
STP对冲损益 6430美元
智能对冲保险账户交易额(同流量提供商) 70百万美元
STP对冲交易额(同流量提供商) 128.7百万美元

经纪人在客户账户订单中亏损(上图,红色),但保险账户损益补偿了这部分损失(上图,黑色)

经纪人通过智能对冲获得的总损益(保险账户损益+客户账户损益)(下图,黑色),智能对冲返还多于STP30%的利润(下图,蓝色)。

由于客户订单净赚,智能对冲允许经纪人减少保险账户的交易量。

示例图:欧元1天曝光无净赚

绿色——客户账户购买订单(大于0)及抛售订单(小于0)的欧元曝光总数。

蓝色——保险账户的欧元曝光总数。

示例图:欧元1天,净赚后

绿色——客户账户欧元净赚曝光总额。蓝色——保险账户欧元曝光总额。保险账户曝光几乎是客户账户净赚曝光的一面镜子。

我们使用历史市场数据挑选短期内获得小利润的交易(成功的黄牛党行为)。

模拟假设

客户账户平均损益/交易 2点
客户平均盈利百分数 80%
盈利交易平均利润 25美元
亏损交易平均亏损 -10美元
平均定位时长 1分钟
平均定位规模 1组
模拟数 1000

结果概要(所有模拟交易日的平均日结果)

智能对冲平均总损益 6100美元
客户账户总损益范围 -5000至-8000美元
智能对冲最大回撤额 -500美元
平均STP损益 5900美元
保险账户平均交易额(同流量提供商) 69百万美元
平均STP交易额 135百万美元

结果:智能对冲对黄牛党客户增加10%经纪人损益,减少同流量提供商50%交易额。

例1 交易日 黄牛党行为

比较智能对冲与STP对冲:

关闭交易时智能对冲损益 6333美元
关闭交易时客户账户损益 -5600美元
智能对冲最大损益回撤额 -450美元
STP对冲损益 5820美元
智能对冲保险账户交易额(同流量提供商) 68百万美元
STP对冲交易额(同流量提供商) 138百万美元

经纪人在客户订单中亏损(上图,红色),但保险账户损益补偿了这部分损失(上图,黑色)

经纪人通过智能对冲获得的总损益(保险账户损益+客户账户损益)(下图,黑色),智能对冲返还多于STP10%的利润(下图,蓝色)。

智能对冲的优势

超越STP法

度量标准 智能对冲 STP
盈利能力 比STP高10%-20% (*) 受限于流量供应商多出的流量
客户订单执行速度 实时 500毫秒-1秒
同LP交易额 比STP低50%以内 (*)
经纪人风险 经纪人设定可接受风险范畴
点值 多种类,一般低于STP (**) 预设超出LP的值
根据不同客户定制对冲 Custom Heding setup for:

  • 跟风者
  • 黄牛党
  • 反复无常者
客户流量预测 具备,优化预期客户订单目录 (**)
短期价格波动预测 即将上线
性能分析标准
  • 经纪人风险等级
  • 按照货币/客户分配的经纪人损益历史
  • “病毒”客户识别/分类

(*) – 根据模拟
(**) – 即将上线的功能

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